O Tiny Cobol atualmente funciona somente com Linux ou FreeBSD em uma máquina i386. Ele está sendo completamente compilado na plataforma win32 com as ferramentas do cygwin, tente olhar os arquivos da mailing list, se você interessar em fazê-lo (Binários também podem estar disponíveis). O mais provável é que não compile, embora você seja benvindo a tentar.
Você pode obter o Tiny Cobol do seu website no Sourceforge: http://tiny-cobol.sourceforge.net. Há algumas versões de RPM disponíveis, mas a maioria das pessoas quer obter as versões GZIPadas. O tamanho do arquivo é menor que metade de um megabyte.
Copie este arquivo para algum lugar semelhante a /usr/local/src e descompacte-o (ele irá criar um diretório próprio). Acesse o diretório, tire um parecer do arquivo README e leia completamente o arquivo INSTALL. O arquivo INSTALL irá dizer a você quais bibliotecas você precisa; se você não tem alguma destas bibliotecas então instale-as do CD de sua distribuição ou obtenha-as dos sites sugeridos. Ele irá dizer também que você precisa do GCC instalado, se este não estiver instalado, você não obterá muito, assim, instale-o do CD de sua distribuição ou por um servidor de FTP ou por download da GNU.
Para preparar para a compilação, vá para o diretório do Tiny Cobol e digite ./configure (há várias opções para customizar o configure, veja o arquivo INSTALL para detalhes). Então digite "make" para compilar. Você não necessita ser root para isso.
Agora mude de diretório, 'cd test_suite' e digite 'make tests'. Você irá ver um rastro de resultados quando novamente o compilador compilado poderá funcionar com os programas de teste. Nem todos eles irão passar, relembrando que isto é um software alpha, mas a maioria deve.
Agora vá para o diretório original e digite 'make install', que copiará as bibliotecas, o compilador e o pré-processador e alguns outros arquivos assim eles estão prontos para usar. Você precisará de ser root para isto. Os binários estão inseridos em /usr/local/bin, as bibliotecas em /usr/local/lib e todos os outros arquivos em /usr/local/share/htcobol, a não ser que seja especificado com o programa configure.
Se alguma coisa foi errada e você não sabe como corrgí-la, leia este documento outra vez. Tenha certeza que você tem todos as pacotes importantes como o GCC e as bibliotecas necessárias instaladas(você deve ser capaz obtê-los de qualquer CD de distribuição baseado em linux que você usa). Depois leia a webpage do Tiny Cobol em http://tiny-cobol.sourceforge.net.
Ainda não está resolvido? vá e cadastre-se na mailing list tiny-cobol-users e pergunte as simpáticas pessoas de lá. Você pode assiná-la em http://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/tiny-cobol-users ou por enviando um e-mail para tiny-cobol-users-request@lists.sourceforge.net com subscribe no corpo da mensagem. O endereço para postagem é tiny-cobol-users@lists.sourceforge.net. Você deve também olhar através dos arquivos no caso da sua pergunta ter sido respondida antes. Ela está em http://lists.sourceforge.net/archives/tiny-cobol-users/.